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Author:アドリブFX
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複数人で管理しているブログです。
現在管理人は三人。
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読むだけで勝てるブログを目指しています。
よろしくお願いします。

なお、投資は自己責任でお願いします。

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HIG ロスカット論1

戻りの一杯狙いは週末から今日に掛けて踏まされました。
で、まぁ今日の高値は取れない高値ですね。

で、ココからは戻りの踏み上げ相場。これに対しての応えはもう出てるんで、その通りに。
新高値で売っていくだけっす。後は値幅を見ながら。


で、こないだBUNが損切りについて書いてましたね。
僕も書いてみようと思います。損切り=ロスカットについて。

実は私はこの点に対して明確な答えが出ていないんです。なのでまー色々考えながら。


とりあえずロスカットが大事。ロスカットしなきゃ駄目。ロスカットがなかなか出来ない。ロスカットが難しい。

まーどの教科書にも、どのコミュにも、どのブログにも当たり前のように書いてありますよね。

もう聞き飽きました。

大抵MIXIのコミュとかで、ロスカットの話が出るとまーあ伸びる伸びる。
で話はごちゃごちゃと。結局ロスカットは大事ですねってお話で終わる。アレ?でもどーやればいいって話の結論出てたっけ?みたいな。


1から行きましょう。1から。


ロスカットって何ですか?

まずココからでしょう。この定義が不明確なのに適当に大事とか、やらなきゃとか言ってるから良くわからないことになるんですよ。


ロスカットとは何か。

ポジションの損を確定すること。損失を抑えること。証拠金不足による強制的なポジション解消。逆指値。
色々ありますね。

とりあえずググってみたら、「FX簡単ガイド」とかいうページに

「ロスカットが出来るようにならなければ、FX取引で勝つことは不可能といっても過言ではありません!」


なんて書いてありました。うはははは。じゃ出来れば勝てるのか。そりゃ簡単だ。


手法論はこの先で論じるとした場合、あらゆるパターンに一致する事象から定義を決めていくべきだと思います。
ではロスカットをする場合必ず発生するのは何か。

損を確定するとか、逆指値とかじゃないです。まず必ず行われるのは

現在のポジションに対しての反対売買を行うことになります。

これは利益確定、またはドテンと呼ばれる行為と実質上は同じです。
利益確定との違いはそのポジションが現在勝っているか負けているかの違いです。

じゃぁドテンとは何が違うの?


ここからは良くあるパターンとかも含めて考えます。

ロスカットをする場合の精神状況というか、相場に大してのイメージは大別して2通りあると思います。
まず、今後その通貨ペアが上げると思ってポジションを取った場合、予想と反して下げてしまい損が出てたとします。

そして悩みます。ロスカットすべきかどうか。

ここで、そのポジションに対して相場観としての考え方は2通りあります。

1.今は下がってしまっているが、これは一時的なもので直ぐに折り返して上げるだろう。
2.ポジションを取った時は上がると思ったが、ここまで下がると更に下を目指すかもしれない。

次にそのポジションが自分の資産に占める割合も2通りあると思います。

A.この程度の損失は想定の範囲内であり、今後のポジション取りには影響を与えない
B.想定外の逆行になり、このポジションを保持し続けると今後のポジション取りに影響が出る


はっきり言って、どの教科書にも、どのコメントにもこの4つのパターンを全てごちゃ混ぜにしてロスカットを論じてるのがそもそもおかしいところだと思います。上に書いたもので、「あーこれは駄目だな」と思うのは多分普通だと思います。

でも、じゃぁどうするかという点において上記4つは全て全く別の方法論から考えていくべきだと思います。
問題とする点が全く違うのだから。ロスカットが大事とか言っている人はまるで上の4つがロスカットすることによって全て解決すると誤解するような書き方をするのが良くないと思う。

例えば、そのポジションが「1-A」だった場合。
損失額は少なく、直ぐに上がるさって場合。そりゃ損切りしない方が良いに決まってるでしょう。でも全部がそれですんだら誰も困らんのだよ。

2-Aの場合。損失は大したことは無いけど、こっから下がるかもって思い始めた時。
こーゆー時ってロスカットっていうかドテンすべきじゃね?だって下げると思ってるんでしょ?

ここで本当にドテンすべきかは後回しにします。


要はですね、損失に対しての行動と今後の見通しについてをごっちゃにしてはイカンということです。



続けます。
これは今後の見通しについですが、損ポジ抱えてロスカットしようかどうしようか迷った時に

「もし今ノーポジションだったら新しく同じポジションを取るのか?」

って考える人いませんか?そして、

「もし、ポジションを持たないと思うのであればさっさと損切りすべき」なんて結論に達したり。

これは利益確定にも言えることかと思います。



さて、一見もっともな感じのこの考え方。私は大きく間違っていると思います。


何故なら、この考え方はある1方向に突き詰めるとドテンすべきという風になってしまうからです。
これはさっきの例にもありましたが、ポジに対して損が出た場合、さらにもしかしたら更に逆行するかもと思った場合に対し、ドテン売買を決行すべきかという点にも行き着きます。



本当にそういうドテンを行うべき局面、もしくはそれ狙っているのであれば良いのですが、ドテンとは本来あまりすべきでは無い(というかそうすべき局面があったとしても出来ない)と考えています。

何故か。これはレベルにもよると思いますが、ドテンとは相場の全てを把握しようとする行為になってしまうからだと思っています。

どーゆーことか。それは何にBETしているのか。という話になります。

例えば、上がると思って買った時、上がれば勝ち、下がれば負けという2分の1の状態が発生します。
しかし、実際にそんな2分の1にBETしている人はいないでしょう。

上がると思ったのにはチャート・ファンダ等でなんらかの理由がありその都度そのBETを引っ込めることが可能です。

そして、その後の状況によりその場で揉むというもう一つの可能性が出てきます。

そして、大抵の場合上がると思って買ったが上がらなかった場合、でも下がりもしなかった場合にそのポジションを引っ込めるという選択肢をよくも悪くも忘れちゃ駄目なんですよね。

さて、上記の場合でたまたまそのポジションが損だった場合、それはロスカットになるのでしょうか。


ハイ。私はベストなロスカットだと思います。と、いうか実施するロスカットのほとんどは上記の形で行われるようエントリーすべきだと思います。

逆に言うと、それ以外の展開でロスカットなんてしない方が良い、そんな形でロスカットするぐらいなら初めからポジションなんて取らなければいいと思います。


要は全てエントリー次第ということになると思います。ロスカット手法とはあくまでエントリー手法とペアになると思います。


で、今日はここまでで。まぁロスカットって相場やる人にとっては永遠のテーマですよね。


それにしてもまたスイス急騰ですか。結局ポンスイロングは月足勝負をしてるので、随分な損ポジを抱えてるのですが、それにしても納得いかないなぁ。ドルスイの下げ方といい・・・。




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HIG 酒田新値の日足の割合

いやー疲れた!

前回はLIONFXのチャートを使って、ほぼ主要通貨の全ペアを試してみましたが今回はFXCMのチャートを使用して期間をとても長いもので解析してみました。

その前に簡単にルールを説明します。

1.1993年から今までの日足、全4601本のチャートを使用(通貨ペア毎)
※最初の天底を確認できるまでの足は捨てます。
2.チャートを見ながら適当に天井と底を決めていく
3.各天底でトレンドが転換しているものと仮定し、トレンドに逆らった足を逆行とする
4.逆行1本目は必ず逆行新値とする
5.逆行新値が現れた後、順行(トレンド側に)新値を更新すれば、逆行新値1本とする。
6.順行新値を更新する前に、さらに逆行新値を更新した場合、そこを2本目とし以降順行新値を更新するまで逆行新値更新数を数える。
7.1トレンドの中に含まれる逆行新値数の割合を集計


つまり、1トレンドの中に現れる「押し」・「戻り」の大きさ毎の割合を計測していることになります。

通貨ペアは、USD/JPY、GBP/USD、EUR/AUDの3つです。
※深い意味合いはありません。クロス円も入れるべきかと思いましたが、余りにも結果が安定しているので面倒くさくなっちゃいました。



では、結果発表です。
※このブログがスペースを認識してくれないんで、ちょっと見づらい表になってしまいました。
なんでスペース認識しないんだろ・・。だからAAも形崩れるし・・ぶつぶつ・・・。

・ドル円
有効足数:4485本
トレンド数:57

・             回数    割合
逆行新値1回―――→261―――→53.48%
逆行新値2回―――→116―――→23.77%
逆行新値3回―――→48 ―――→9.84%
逆行新値4回―――→28 ―――→5.74%
逆行新値5回―――→12 ―――→2.46%
逆行新値6回―――→12 ―――→2.46%
逆行新値7回以上―→11 ―――→2.25%




・ポンドドル
有効足数:4370本
トレンド数:62

・             回数    割合
逆行新値1回―――→256―――→54.35%
逆行新値2回―――→93 ―――→19.75%
逆行新値3回―――→46 ―――→9.77%
逆行新値4回―――→32 ―――→6.79%
逆行新値5回―――→15 ―――→3.18%
逆行新値6回―――→17 ―――→3.61%
逆行新値7回以上―→12 ―――→2.55%



・ユーロオージー
有効足数:4483本
トレンド数:62

・             回数    割合
逆行新値1回―――→297―――→ 57.12%
逆行新値2回―――→104―――→ 20.00%
逆行新値3回―――→44 ―――→ 8.46%
逆行新値4回―――→26 ―――→ 5.00%
逆行新値5回―――→22 ―――→ 4.23%
逆行新値6回―――→11 ―――→ 2.12%
逆行新値7回以上―→16 ―――→ 3.08%



えー、とりあえず日足に関してはもういいでしょう。
ここまで結果が似ているのであれば恐らく他の通貨ペアをとっても無駄だと思います。

そして、この結果から今までの私の認識で大きく間違っていたと確信できることが一つ。

戻り売りと押し目買いについて。


今まで、上手い戻り売りと押し目買いって逆行新値2~4本ぐらいの天井を
「ココ、戻りの一杯!!」とかで綺麗に取るのが上手い人のやり方で、それが格好良くて、そして勝てる狙い方だと思ってました。

でも、それって値幅は取れたとしても所詮は全体の中の30%ちょっとをうまーく取ろうなんて考えてることだったんですね。しかもちょこっと行き過ぎれば損切りするか、そこが天井・底でしたなんてのも十分にありえる。

そんなモンより、明らかなトレンドの中に現れる1本、2本の逆行。
これが戻り・押しの全体の70%を越えるんだったら、ここをしっかり着実に取るってのが職人の仕事なわけですね。


この結果は全て、戻りor押しの回数を数えてるわけですので、結果的に必ず順行新値を更新しています。
(そうやって数えたんだから当然なのですが)
だので、新値で利喰いすれば確実にその押し・戻りの分は取れている計算になります。


ってことは大事なのは如何に天底を見極めるかどうか。これさえ間違えなければ明らかなトレンドが出ていなくても逆行と順行を間違えるという痛恨のミスの回数は減るわけです。


あー!!!だから酒田には天井型・底型があるわけだ!!

頭と尻尾をくれてやれっていうのはそーゆーことだったのね。
私今まで、天井と底は取れないから、トレンドが出てからそれに乗れって解釈してました。
※まぁそれも間違ってはいないと思いますが。

でもこの場合はちげーんだ。成程。違う。それは順張りだ。

順張り理論と逆張り理論は全く違う。
同じ相場を見ていて、同じ相場観を持っていても、順張りと逆張りでは同じ現象に対しての望みかたがまったく違う。

ちょっと自分の中でおっきな発見をした気がしましが、これは恐らく相場理論としては別に新しくもなんともないんでしょうな。

やっと先人達が作った枯れた技術の目線と同じ位置に立った気がします。
でもこれ、本読んだり人に教わったり、ましてやMIXIのコミュの書き込みなんかじゃこのイメージってたどり着けないわ。

正しい言葉が正しく伝わってないもの。多分。


さて、後は自分の中で実践して枯らせていこうかと思います。

とりあえず現状では、大底付けてない、流れも明らかなドル円なんてのはまさにカモだと思います。
※ま、この手法で取れる値幅はたかが知れてますが。


次は足の時間を変えて検証してみたいと思います。
週足、4時間足、時間足、5分足、1分足。


チャートはフラクタルという個人的な理論がありまして、多分同じ結果が出るのではと考えてます。
違ったらそれはそれで面白いのですが。






後日談って訳じゃないですが、この作業で初めて昔のチャートをじっくり見ることが出来ました。
2000年以前のドル円とか、相場初めて2年の私には見たことも無い相場が一杯ありましたよ。

自分の感性で天底をつけていくのですが、保ち合いの時とかレンジの時とかはやっぱ悩むんですよね。
で、ちょっとチャートの幅を広げてみたらその後に強烈な上げ相場があって、今までここを天井とするか悩んでたのがバカバカしくなったり。

ってか凄い相場が一杯あったんですねぇ。確かにリーマンショックは凄かったのかもしれませんけど、この15年にそれに匹敵する相場って一杯あったんですね。

1995年の円高から1998年の円安まで、そしてその後の暴落。
2002年の三尊天井、サブプライム。

1995年から1997年の円安なんて2年間一回もトレンド転換してないんですよ?
80円から127円まで一本調子。順行新値数60本。

なんだか84円割るとか90円まで戻すとか。どーでもよくなっちゃいましたよ。



さて、相場は利確の送れたショート玉、出遅れ組の玉を踏み上げてる形になってますね。
ドル円なんて時間足の2点天井を見せてからの踏み上げ。まさに戻りの踏み上げ。

ならばそこまで。

クロス円の踏み抜く辺りに仕掛けるか、ドル円終値見て仕掛けるかがベストな感じがします。
後ユロドルはそろそろ本格的に上値が重くなってくる頃合かと思います。1.335辺りが狙い目?

ポンドはやはり対クロスでチャートが強いと思います。


ところでマーケットニュース、まったく見てないけど最近の注目点はなんでしょう?
やっぱドル安がこんだけ強いところを見るとアメリカですか?




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HIG 調査結果です

プログラムがやっと完成しました・・・。
週末のほとんどを費やしました・・・。
結果の考察はまたこれからやっていこうと思いますが、とりあえずテストで出た結果を・・。



調査対象
クロス円、ドルストレート、マイナークロス通貨ペアを含む、全27通貨ペアの日足

調査期間
2009年1月から最初の底or天井から先を数え始める。有効な足は全部で8832本

調査内容
順行新値本数、逆行新値本数、etc・・・。メインはトレンド内の押し、戻りの連続逆行新値の本数の割合

結果


1本    56.0%
2本    23.3%
3本    10.8%
4本     5.6%
5本     2.6%
6本     1.0%
7本以上   0.8%

定本酒田罫線法に記載されていた、逆行新値本数の割合(小豆相場を例に取っていた。)
1本    18.0%
2本    30.8%
3本    37.8%
4本     6.7%
5本     4.5%
6本     1.1%
7本以上   0.2%
  

とりあえず、ここまで・・・。今後は足の種類を変えてやってみようと思います。今日はちょっと疲れました。


とりあえず、この結果から考察できること。
1.逆行新値が4本でたら、トレンドは転換してるもんと考えても良さそう。
2.為替は逆行新値1本で終わるパターンが多い=やはり押し・戻りは細かく取るべき?
3.トレンド内の押し、戻りは90%以上が逆行新値3本以内で終わっているという事実は捨てがたい?
4.1本で終わっている戻り、押しが多いのは対象期間にユーロオージーとかの順行新値61本とかいう1本調子のトレンドが多かったのが原因かもしれない。


もうちょいデータが欲しいなぁ。


とりあえず、来週はポンスイの押し目買いです。





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HIG 新値逆張りのススメ

金曜日は何が起こったのかな?まーたドル安の踏み上げにドル円のじり下げ。

ポンドドルが最高値1.70から1.42の61.8%戻り達成しましたね。
BUNの言うとおり1.60って値頃は面白いあたりだと思います。買うにしても売るにしても。

現在の戦略は

ポンドカナダ 大底狙い、長期順張りL(エントリーは短期で逆張り)
ポンドスイス 大底狙い、長期順張りL(エントリーは短期で逆張り)
クロス円   新値逆張りS
ユロドル   新値逆張りS
ポンドル   新値逆張りS
ドル円    戻り売り(酒田新値短期逆張り)

この辺を考えてます。ドル円は待ちすぎて取れず、ユロドルは新値の入りトコロをイマイチ外してるって感じでなかなか難しいなぁって感じでしょうか。


さて、今のところトレード手法として実験してみようと思ってるのは以下の二つです。

1.戻りの踏み上げ相場に対しての新高値ショート
2.押し目、戻りに逆行酒田新値or逆行新安・高値エントリー

どちらも「新値で入る」って事を重要にしてますが、ここで一つ酒田新値と新値の違いを明確にしようと思います。


・酒田新値  目先の天底に対し、新値を更新する逆行した足の終値
・新値    短期のトレンド、保ち合い時の単純な新高値・安値

うーんこの辺の説明は難しいというか、単純なことを複雑に書いてるだけなのか。
大きく分けると髭を含めるか含めないかの違いでしょうか。しかし、どっちにしろ逆張りするという点には変わりありません。

実際にトレードするとなると、重要な値頃に達したときに対し終値を待つか待たないかの違いになると思うんですが、大きな視点で考えると同じな気がします。

新値を意識する場合、短期での値頃を計算・予測する必要があるorそのメリットを生かすことが出来る。
酒田新値は終値を待つということで発生した事象を確実に捉えられる反面、出遅れる可能性もある。

まぁ、本当に手法に従うのみで機械的にトレードするのであればシストレでもすりゃーいいんです。この辺は状況に合わせて組み合わせればいいと思います。


大事なのは、逆張りを主体としたトレードをするということ

相場に対して、全く別の望み方も当然にありだと思うし、絶対ではなくあくまで1トレード手法のとしてのお話です。



さて、前にも書きましたが逆張りで新値を捉えていくということを基本的な戦略としたトレード手法には勝率が高いとか、負けずらいとかという手法自体の性能とは別のメリットがあると思います。


指値が使えるってことです。


指値とはその性質上、短期の相場に対し必ず逆張りすることになります。ある意味指値を使用する時点で逆張りを強制されることになります。

酒田五法の基本は逆張りです。順張りは大底、大天井を確認した後しかないと思います。大底・大天井確認後はトレンドに対しては順張りですが、建玉の方法はやはり逆張りを積み重ねることを推奨してます。
※この辺は難しいので、本質的な部分についてはカンベンしてください。




短期(時間足、5分足)でも長期(日足・週足)でも天底を確認してから入りたい、と言う場合必ず自分のイメージする相場に対しては順張りすることになります。
※だって本当に天底つけていることが正しいのであれば、既にトレンドは変わってるわけでしょう?

これは結局のところチャートを見ていないと分からないということになります。
既に発生した天底をつけるという事象と、そこから続いている流れが今後も続くという理屈の元に建玉します。

順張りとは、今起きている事象に対し逆行しないことを予測していることになり、逆行した場合はその予測は外れとなります。

逆張りとは、今起きている自称が逆行であり、この逆行はすぐに順行に変化するということを予測しています。予想が外れる場合とはその逆行がが大きな流れの順行の始まりだったということが後い判明した場合となります。



どっちが優れているか。そこが問題では無いのです。理屈上お互いが補完しあっているので5分5分というのが正しいと思います。手法として優れているかどうかはお互い天底をいかに判断するかです。

しかし、実際にトレードするのであれば話は違います。
順張りはチャートを見ていないとできません。発生した事象に対しいかに早く判断できるかどうかが問題になります。
※これは逆指値を使用したとしても通常無理だと思います。5分足で戻り天井付けた後に逆差しで天井取りに行く人います?そこを取るなら成り行きしますよね。普通。


逆張りは値頃を決めれば指値で待つことが出来ます。これは1番天井、2番天井、3番天井だろうと同じように待てます。

※これは個人的な見解ですが、酒田では結果的に逆指値を推奨していないと思います。逆指値と言えば損切りですね。損切り論についてはまた今度触れてみようかなと。



待つことが出来る。常に相場に入れるプロの方とサラリーマン投資家ではこの1点は想像以上に大きなメリットだと思います。

勝率のみを考えるのであれば、最終的に順張りに分がある気がします。しかし、その理論は小さな動き、材料から卓越した技術と経験を持って相場を判断し、その為に常にザラ場に入れるプロの理屈だと思います。

一時期はそれを夢見たこともありましたし、試したこともありました。
でも無理ですよ。サラリーマンには。

超重要な値頃、日柄、時間、そーゆーのはあると思います。やっぱり。
そこで理想的な形で入れる時なんてありゃあしませんよ。分かってても、予想通りでも、待ちに待った大天井でも、総投げでも。

会議が入れば、仕事でトラブルが起きれば、明日早いから寝なきゃ、今日は飲み会だー、見たいアニメが、飯作らなきゃ・・・etc。

今週必ず戻り天井付けた後、大相場になる。と思ってて、そしてそうなって。でそれを後から眺める。何度あったことか。



だからこそ、自分の生活スタイルに合ったトレード手法を研究しようかな?と思った次第で、それと酒田の考え方が割りと一致した気がするってだけです。

今後はもうちょい検証していこうかな?と思います。



ちなみに、酒田五法では順張りを主体とする自らの相対的な位置をダウ理論として上げてます。
グランビルの法則なんてのがまさにソレかな?移動平均のゴールド・デッドなんてのもそうかと。

まだ、この辺をちゃんと勉強はしてないんですが、移動平均のゴールド・デッドなんていかにも逆張り=トレンド転換点を捉えて逆張りを指示するような手法に見えますが、コレあくまで順張りなんですよね。
多分指南書にも順張りとして使えって書いてあると思います。

だって、移動平均って過去の事象の積み重ねだもの。ゴールドとデッドとはあくまで起こってしまった事象だもの。

大勢に逆らわず、大勢が中勢を生み、中勢が小勢を生み、それに従って相場を張る。これがダウ理論=アメリカ人の考え方。

中勢、小勢から大勢を読む。発生した小さな事象から大きな事象の変化を捉える。これが酒田=日本人の考え方。




どっちが正しいとは思わないけど、らしいなぁって思いません?




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HIG せんせー、もどりうりってどーやるんですかー?

最近サボってるかな?でもトレード自体もそんなもんだし・・。

さて、マーケットニュースを全く見ず、指標も全く見ず、とうとうMixiのコミュも見なくなりました。
暫くトレード手法の開発中はこのスタンスでいこうかと思います。


前に私が良く、トレードと相場観は別物という風に書いたことがありましたが、今回トレード手法を考えるにあたって更に明確に3つに分けました。

1.相場観
2.トレード法
3.アドリブ

1は言わずもがな。2は今研究している自分ルール?見たいなものだと考えてます。
ただ、「損切りはする」とか「指標前はポジ持たない」とかの精神的標語ではなく、前回のエントリーで書いた「戻りの踏み上げ相場には新値で入る」とか、「投げには買い向かう」とか、明確な説明がありかつ反復できる手法を指します。

最後はこのブログのタイトル通り「最後のクリック・値」を決める部分です。
指値するときは新高値のちょっと上で売るか、下で売るか、損ポジ切る時の最終的な判断、移動平均の雰囲気読んで強く張る、弱く張る、投げそうな動きを見極める、成り行きで最後にクリックする瞬間等、経験値が超重要になってくると部分です。

相場を真面目にやる場合、この3つはデイトレだろうとスイングだろうと必ず関わってくると思います。

この3つで結果的に収支に関わる量は3、2、1の順番ではないかと思います。
もちろん、+にも-にもです。



さて、前によくMixiのコミュやら色んなブログを巡回してるときにこの3つの階層がずれてるなぁ~と思うことが多々ありました。勿論自分も含めてですが。
大局的な相場観で売りといって、じゃあトレード手法は売り中心でいこう、何処で売っても大局的な相場観は間違ってないから大丈夫。とかですか?


ってなことをおぼろげな前提とした上で、


戻り売りと押し目買いってなんですか?


リーマンショックの時、相場初めたてでMixiのコミュによく情報収集しにいってた時にいたるところで見かけました。

「今は戻り売り」


戻り売りってなんですか?目先の底を付けたかどうかはチャート見てれば分かりますよね。
じゃぁどのくらい戻したら戻り売りで、どこまで戻したらトレンド転換なんですかね。

今まで、戻り売りと押し目買い、両方とも長期のトレンドに対して目先の天底をつけたら適当にポジとって、で逆行した場合そのトレンドを否定する部分まできたらトレンド転換と見て損切りする。

ぐらいでしか考えていませんでした。また、コミュとかの相場の先輩方もそんな雰囲気で会話している感じがしましたね。

たまに突っ込んだ質問とかがあると、

「私は日足のフィボナッチまで待ちます」とか、「トレンドライン上限まで待つ」とかありましたけど、結局それって「戻り売り」が有効なのではなくて、それを決める他の見方が有効なのではなくて?だって、いかに長期的に見てダウントレンドであり、そして結果的にダウントレンドが続いたとしても、待った場所が早すぎれば同時にトレンド転換の位置だって間違えるわけでしょう?

そうなりゃ結局は損切りで負け。待ってた場所まで届かなければポジは取らないから引き分け。
で、済めばいいけどね・・。やっぱ!!とかいって追っかけて最悪の底ショートなんてね。一応「戻り」を待ったからこれも戻り売り?


さて、何故こんな話かと言うと「戻り売り」「押し目買い」ってのは3:アドリブの項目ではなく、2のトレード手法の項目で考えるべきだと思ったからです。

チャートを眺めていれば、確かに下落途中の「戻り」・上昇途中の「押し目」というものが存在するのは間違いないです。

じゃぁここを取りにいく際にアドリブ、勘、経験ではなく反復的に使用できるトレード手法として考える場合はどうすればいいのか?

フィボナッチ戻し?短い時間足のオシレータが逆に触れるまで?それとも勘?


で、ココからは酒田のお話になります。
まだ実験してないしバックテストもしてないのですが、考え方の一つとしてです。


戻り、押しとはトレンド、周期の流れに対しての値の逆行のことを指します。
では逆に言うとトレンドとは何か。この判断には酒田の基本である酒田新値で考えます。

※酒田新値の数え方について分りやすく説明しているブログがありましたので。怒られたら消します。

結論から言うと、上昇相場とは酒田新値を上げ続けている時と明示的に決まります。下落相場とはその逆。

つまり押し目・戻りとは毎日(毎時?)新値を切り上げ続けている状態の時に現れた逆行となります。

じゃぁ、つまり押し目で買うってのは最も早ければ逆行陰線新値一本目の終わりから買うってことになります。
戻りはその逆。

よくある指南書には新値1本目~3本目までナンピン、4本目を出したら転換と考えるって書いてますが、為替に使うと酷いことになりそうですね。



重要なのは、

・短期の流れに対してはやはり逆張りするってこと
・新値で入るってこと

の二つだと思います。
つまり戻り売り、押し目買いについては値頃・型は関係無しなんです。


当然相場は波のように動くわけですから、押し目の前には目先の天井があり、そして押し目自体は小さな押し目底を作ります。これは押し目という現象が起こった場合に残る事実としてです。

重要なのは、酒田で押し目・戻りとはその小さな底型は見ないということではなかろうか。
押し目底のこれまた天底型を見てたら、更に小さな・・・なんて再帰的なキリが無いお話になってしまう。
何よりそれは短い時間足での大天井・大底を見極めているわけであって、逆張りではなく順張りになってしまいます。


ここからは、自分の解釈です。
押し目・戻りに対して天底を考えず機械的に逆張りをした場合、利喰いラインは逆の新値になると思います。
何故ならその値に達した場合、逆張りで入ったポジは現在は順張りのポジになるから。

ってことは押し目買い、戻り売りってのは早くて逆行新値1本目から入って新高値までの非常に小さな値幅を取りにいく行為のことをさすのではないかと。

そしてあくまでも逆張りで。


と、ここまで考えていて、今週ドル円あたりに戻り売りポイントを探してたんですが、昨日の朝を見逃して入れずってなところで終わってしまいました。


さて、酒田の考え方が完全に正解ではないですが、押し目・戻りを明確に定義した見方というのは他に見たことがありません。の、割には非常に一般的に出回ってますよね。「押し目・戻り」って言葉。それこそ相場歴1ヶ月目でも使っちゃいそうなぐらい。

チャートを見れば押し目・戻りが実在するのは間違いは無いのです。が、その良くある動きに対し、どういった法で望むかというのはまったく別のお話になるってことでしょうか。

ぶっちゃけた話、戻り売りを仕掛けたときの最大の失敗は逆行では無いと思います。
戻り売りを仕掛けた値頃とずれたところでの保ち合い。これが一番ヤバイ。

適当なルールで戻り売りした後、踏まれてまた戻ってきて、そしたらまた戻り売りできそうな感じになって・・・。これが最悪なパターンかと思います。

新値で入るメリットはコイツを倒せるってのが一番でかいのでないかな?




次に、逆行何本目から入って何本目からはトレンド転換と見るか。
これは、酒田罫線法にはこんな感じの実測値を元に3本目ということになってますが、これは眉唾モンですよね。

株と小豆の上げ相場途上の押し目が陰線3本までで終わる確率は、86.6%

為替でもそうなるか分からんし、サンプル数足りてるのかどうかも怪しい。



ならば俺が数えてやる!!!←イマココ




まーた長くなりました。戻り売りと押し目買い、得意な方いましたら教えてくださいな。




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